Τρ. Κύπρου: Πιάνει τους δείκτες ρευστότητας

Με τους εποπτικούς δείκτες ρευστότητας συμμορφώθηκε για πρώτη φορά μετά από τα γεγονότα του 2013 η Τράπεζα Κύπρου στο τέλος του 2017.

Στα προκαταρκτικά αποτελέσματα της τράπεζας για το 2017 σημειώνεται πως πλέον πληροί όλους τους σχετικούς δείκτες ρευστότητας ακόμα και με το νέο μέτρο Πρόσθετης Απαίτησης Ρευστότητας (LCR add-on). Όπως αναφέρεται, στις 31 Δεκεμβρίου 2017, ο Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας του Συγκροτήματος (ΔΚΡ) ανήλθε σε 190% (σε σύγκριση με 141% στις 30 Σεπτεμβρίου 2017 και 49% στις 31 Δεκεμβρίου 2016) και πληρούσε τις ελάχιστες κανονιστικές απαιτήσεις ύψους 80% (οι οποίες αυξήθηκαν στο 100% από την 1 Ιανουαρίου 2018).

Διαβάστε ακόμα: Χαλαρώνουν οι δείκτες ρευστότητας για τις τράπεζες

Ο Δείκτης Καθαρής Σταθερής Χρηματοδότησης (ΔΚΣΧ) δεν εφαρμόστηκε την 1 Ιανουαρίου 2018 όπως αναμενόταν. Όταν εφαρμοστεί θα έχει ελάχιστη απαίτηση ύψους 100%. Στις 31 Δεκεμβρίου 2017 ο ΔΚΣΧ του Συγκροτήματος, με βάση τα πρότυπα της Επιτροπής Βασιλείας III, ανήλθε σε 111% (σε σύγκριση με 107% στις 30 Σεπτεμβρίου 2017 και 95% στις 31 Δεκεμβρίου 2016). 

Διαβάστε ακόμα: Μιχάλης Παπαδόπουλος: Από τη Cyta στο Αρεταίειο

Σημειώνεται επίσης πως στις 31 Δεκεμβρίου 2017, η Τράπεζα δεν πληρούσε όλες τις ελάχιστες τοπικές απαιτήσεις προληπτικής ρευστότητας που είχε θέσει η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου (ΚΤΚ), ωστόσο, αυτές καταργήθηκαν από την 1 Ιανουαρίου 2018. Τον Δεκέμβριο 2017, η ΚΤΚ εισήγαγε ένα τοπικό μακροπροληπτικό μέτρο υπό τη μορφή Πρόσθετης Απαίτησης Ρευστότητας (LCR add-on), η οποία πρέπει να τηρείται επιπρόσθετα των απαιτήσεων του ΔΚΡ. Ο στόχος της εισαγωγής του μέτρου είναι η διασφάλιση της σταδιακής απελευθέρωσης της επιπρόσθετης ρευστότητας που προκύπτει από τις μειωμένες απαιτήσεις ρευστότητας σύμφωνα με τον ΔΚΡ, σε σύγκριση με τις ελάχιστες τοπικές απαιτήσεις προληπτικής ρευστότητας που ίσχυαν μέχρι πρόσφατα. Οι Πρόσθετες Απαιτήσεις Ρευστότητας επιβάλλουν πιο αυστηρά ποσοστά εκροών και εισροών σε παραμέτρους που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του Δείκτη Κάλυψης Ρευστότητας σε σύγκριση με τα ποσοστά που ορίζονται στον Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμό 2015/61 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς επίσης και επιπρόσθετων απαιτήσεων ρευστότητας υπό τη μορφή ποσοστών εκροών σε στοιχεία που δεν υπόκεινται σε ποσοστά εκροών στον Δείκτη Κάλυψης Ρευστότητας όπως ορίζεται στον σχετικό Κανονισμό. Το μέτρο θα εφαρμοστεί σε δύο στάδια. Το πρώτο στάδιο απαιτεί πιο αυστηρά ποσοστά εκροών και εισροών τα οποία είναι εφαρμόσιμα από την 1 Ιανουαρίου 2018 μέχρι 30 Ιουνίου 2018. Το δεύτερο στάδιο απαιτεί λιγότερο αυστηρά ποσοστά εκροών και εισροών σε σύγκριση με το πρώτο στάδιο και είναι εφαρμόσιμα από την 1 Ιουλίου 2018 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2018. Πιο συγκεκριμένα, θα υπάρξει 50% μείωση στην Πρόσθετη Απαίτηση Ρευστότητας από την 1 Ιουλίου 2018. Ο συνολικός αναμενόμενος ορίζοντας εφαρμογής του μακροπροληπτικού μέτρου είναι μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2018. Η ΚΤΚ δύναται να προτείνει τη διαφοροποίηση ή την επέκταση της περιόδου εφαρμογής του μακροπροληπτικού μέτρου, ανάλογα με τα αποτελέσματα της παρακολούθησης των ενεργειών των τραπεζών ως προς τον τρόπο αξιολόγησης της πλεονάζουσας ρευστότητας. Η Τράπεζα επί του παρόντος συμμορφώνεται με την ελάχιστη απαίτηση για τον ΔΚΡ περιλαμβανομένου και της Πρόσθετης Απαίτησης Ρευστότητας. Όπως αναφέρεται στην παρουσίαση των προκαταρκτικών αποτελεσμάτων η σχετική απαίτηση ανερχόταν στο 100% τον Δεκέμβριο και η τράπεζα το κάλυπτε στο 103% με ένα πλεόνασμα 104 εκατ. ευρώ. Με την χαλάρωση του Ιουνίου ο δείκτης θα ανέλθει στο 134 και το πλεόνασμα στα 883 εκατ. ευρώ, με βάση πάντα τα δεδομένα που υπήρχαν την 31η Δεκεμβρίου. 

Για να καταφέρει η τράπεζα να συμμορφωθεί με τους απαιτούμενους δείκτες ρευστότητας, σημαντικό ρόλο έπαιξε και η μεγάλη αύξηση καταθέσεων που καταγράφηκε τόσο καθ’ όλη τη διάρκεια του 2017 όσο και κατά το τέταρτο τρίμηνο του έτους. Από την 1η Οκτωβρίου μέχρι το τέλος του έτους καταγράφηκε αύξηση των καταθέσεων ύψους 535 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αύξηση των καταθέσεων στην τράπεζα συνεχίστηκε και τον Ιανουάριο παρά το γεγονός πως τα στοιχεία της Κεντρικής έδειξαν σημαντική μείωση των καταθέσεων στο τραπεζικό σύστημα.

Διαβάστε ακόμα: Μειώθηκαν οι καταθέσεις, αυξήθηκαν τα δάνεια

Στα ελεγμένα αποτελέσματα της τράπεζας των τελευταίων μηνών, οι εξωτερικοί ελεγκτές της τράπεζας σημείωναν πως: «η Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ δεν πληρούσε συστηματικά τις εποπτικές απαιτήσεις ρευστότητας, το οποίο υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικής αβεβαιότητας ως προς τη δυνατότητα της Εταιρίας να συνεχίσει ως δρώσα οικονομική μονάδα. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό». Με τα νέα δεδομένα που υπάρχουν, είναι πολύ πιθανόν η συγκεκριμένη υποσημείωση να εξαλειφθεί από τα μελλοντικά ελεγμένα αποτελέσματα της τράπεζας. 

Διαβάστε ακόμα: Τρ. Κύπρου: Μετά τον ELA, οι δείκτες ρευστότητας