Ευρωπαϊκές τράπεζες: Έτσι θα ενσωματωθούν οι κλιματικοί κίνδυνοι στα stress tests-Το σχέδιο της ΕΑΤ

Και ενώ τα stress tests βρίσκονται πολύ κοντά στην τελευταία φάση τους -πριν τρέξει η άσκηση- η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) προγραμματίζει τα επόμενα με μια σταδιακή στρατηγική για την ενσωμάτωση των κλιματικών κινδύνων στο πλαίσιο των προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Από το επόμενο stress tests οι κλιματικοί κίνδυνοι ενσωματώνονται στην άσκηση με τρόπο διακριτό, ο οποίος πάντως σταδιακά θα επηρεάζει τις κεφαλαιακές απαιτήσεις.

Δύο ενότητες

Σύμφωνα με την ανασκόπηση των έργων της αρχής για το 2024 η EAT σημειώνει πως η στρατηγική ενσωμάτωσης διακρίνει δύο κύριες ενότητες:

• μια βραχυπρόθεσμη ενότητα, που εστιάζει στην αξιολόγηση της κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών, και
• μια μακροπρόθεσμη ενότητα, η οποία αξιολογεί την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού μοντέλου των τραπεζών μέσω της ανάλυσης σεναρίων.

Σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση, η ενσωμάτωση των κλιματικών κινδύνων θα ξεκινήσει το 2027 με μια μερική ή «συνδυασμένη» προσέγγιση.

Η εν λόγω προσέγγιση θα βασίζεται σε υπάρχουσες διαδικασίες και υποδομές που χρησιμοποιούνται ήδη στις προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων, όπως το χρονοδιάγραμμα, οι συχνές ερωτήσεις, η συλλογή και ο ποιοτικός έλεγχος δεδομένων, καθώς και βασικές μεθοδολογικές παραδοχές, όπως ο στατικός ισολογισμός και ο τριετής χρονικός ορίζοντας.

Αυτό θα επιτρέψει την αξιοποίηση οικονομιών κλίμακας και θα μειώσει σημαντικά το βάρος τόσο για τις τράπεζες όσο και για τις εποπτικές αρχές.

Σαφής διάκριση

Παράλληλα, για τη διαφάνεια και την αποφυγή συγχύσεων, προβλέπεται σαφής διαχωρισμός μεταξύ των αποτελεσμάτων των προσομοιώσεων κλιματικού κινδύνου και των συνολικών προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων σε επίπεδο Ε.Ε., τουλάχιστον κατά την πρώτη εφαρμογή.

Αυτό είναι σημαντικό ώστε να διασφαλιστεί η σωστή επικοινωνία των ευρημάτων και η στοχευμένη εποπτική δράση.

Μετά την καθοδήγηση που παρείχε το Συμβούλιο της Επικρατείας τον Δεκέμβριο, οι εργασίες της ΕΑΤ θα επικεντρωθούν το επόμενο διάστημα στην ανάπτυξη συγκεκριμένων προτάσεων για την υλοποίηση της συνδυασμένης προσέγγισης.

Παράλληλα, ξεκινά η συζήτηση για το πιθανό πλαίσιο υψηλού επιπέδου που θα διέπει τη μακροπρόθεσμη ενότητα, με στόχο την ολοκληρωμένη και εμπεριστατωμένη αξιολόγηση των κινδύνων.

Οι φυσικοί κίνδυνοι σε προτεραιότητα

Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην επαρκή κάλυψη των φυσικών κινδύνων, συμπεριλαμβανομένης της οξείας διάστασής τους, πέρα από τους κινδύνους μετάβασης, με τη δημιουργία ad hoc σεναρίων που θα αντικατοπτρίζουν τις πραγματικές προκλήσεις.

Επιπλέον, η αρχή της αναλογικότητας θα εφαρμοστεί, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι απαιτήσεις και οι αξιολογήσεις προσαρμόζονται στο μέγεθος και τη φύση των τραπεζών.

Τέλος, η στρατηγική της ΕΑΤ στοχεύει στην ευθυγράμμιση με το τεχνικό πλαίσιο των προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων σε επίπεδο Ε.Ε., όπου αυτό είναι εφικτό, προκειμένου να διατηρηθεί η συνοχή και η αποτελεσματικότητα των εποπτικών εργαλείων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Πηγή: newmoney.gr