Σε τροχιά stress test οι κυπριακές τράπεζες

Αρχίζει το διήμερο 7 και 8 Οκτωβρίου στην Φρανκφούρτη, σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ, ο διάλογος μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) και των κυπριακών τραπεζών και Συνεργατισμού για τα τελικά αποτελέσματα της πανευρωπαϊκής άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress test), που διενεργεί η ΕΚΤ σε 124 τράπεζες της Ευρωζώνης, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ).

Από κυπριακής πλευράς στα τεστ αντοχής, τα οποία θα ολοκληρωθούν στο τέλος Οκτωβρίου του 2014, συμμετέχουν η Τράπεζα Κύπρου, Ελληνική Τράπεζα, Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα και RCB (Russian Commercial Bank), οι οποίες καλύπτουν τουλάχιστον το 50% του εθνικού τραπεζικού συστήματος, όπως απαιτείται από την άσκηση.

Όπως έγκυρα πληροφορείται το ΚΥΠΕ, στις 7 Οκτωβρίου στην έδρα της ΕΚΤ, στην Φρανκφούρτη, θα πραγματοποιηθεί χωριστή συνάντηση της ΕΚΤ με εκπροσώπους της Τράπεζας Κύπρου και της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας. Θα ακολουθήσει στις 8 Οκτωβρίου η χωριστή συνάντηση  της ΕΚΤ με εκπροσώπους της Ελληνικής Τράπεζας και της RCB.

Οι συναντήσεις θα είναι διάρκειας τριών ωρών η κάθε μια και σε αυτή θα συμμετέχουν και εκπρόσωποι της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.

Η διαδικασία αξιολόγησης των ευρωπαϊκών τραπεζών περιλαμβάνει την αξιολόγησης της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού των τραπεζών (Asset Quality Review) και τα τεστ αντοχής τα οποία διενεργούνται από την ΕΚΤ, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών.

Αυτή τη στιγμή η όλη διαδικασία βρίσκεται στο στάδιο της ολοκλήρωσης της συνολικής αξιολόγησης των κυπριακών τραπεζών, η οποία περιλαμβάνει το αποκαλούμενο join up, δηλαδή την ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων του AQR, το οποίο έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, με τα αποτελέσματα των τεστ αντοχής, έτσι ώστε να οριστικοποιηθεί το τελικό αποτέλεσμα το οποίο θα ξεκαθαρίζει ποιες τράπεζες θα χρειαστούν επιπλέον κεφάλαια.

Ο διάλογος θα διαρκέσει μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, οπότε θα δημοσιοποιηθούν τα τελικά αποτελέσματα της άσκησης.

Όπως είχε δηλώσει την περασμένη εβδομάδα αρμόδια πηγή στο ΚΥΠΕ, κατά το διάλογο θα συμφωνηθούν κάποια θέματα που παραμένουν ανοικτά για να ολοκληρωθούν τα αποτελέσματα των τεστ αντοχής στο χρονικό πλαίσιο που έχει τεθεί από την αρχή, δηλαδή στο τέλος Οκτωβρίου.

Επιπλέον, η ίδια πηγή σημείωσε ότι υπάρχει μια συνεχής ανταλλαγή στοιχείων και δεδομένων των εμπορικών τραπεζών μεταξύ της ΚΤ και της ΕΚΤ, αλλά και κάποια θέματα που παραμένουν ανοικτά τα οποία αναμένεται να κλείσουν σύντομα.

Με τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων των τεστ αντοχής, οι ευρωπαϊκές τράπεζες που θα χρειάζονται επιπλέον κεφάλαια θα πρέπει να παραδώσουν στην ΕΚΤ μέσα σε 15 ημέρες τα σχέδια τους για ενίσχυση των κεφαλαίων τους και θα έχουν έξι με εννιά μήνες για να συγκεντρώσουν τα χρήματα.

Τα κύρια ιδία βασικά κεφάλαια των τραπεζών που συμμετέχουν στην άσκηση θα πρέπει να είναι τουλάχιστον στο 8%, με βάση το βασικό σενάριο των τεστ αντοχής, και τουλάχιστον στο 5,5% με βάση το ακραίο σενάριο.

Τα τεστ αντοχής είναι μέρος της προσπάθειας εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυμάτων που στόχο έχει να βελτιωθεί η διαφάνεια και να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη στο ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα πριν αναλάβει η ΕΚΤ την εποπτεία στις 4 Νοεμβρίου του 2014 των 6.400 πιστωτικών ιδρυμάτων της Ευρωζώνης, στα πλαίσια του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (SSM) για τις τράπεζες, στον οποίο θα συμμετέχουν η ΕΚΤ και οι εθνικές Κεντρικές Τράπεζες.

Στο ρόλο του συντονιστή της άσκησης, η ΕΑΤ θα δημοσιεύσει, όπως έχει ήδη ανακοινώσει, μέχρι 12.000 δεδομένα ανά τράπεζα σε ολόκληρη την ΕΕ, ενεργώντας ως μοναδικό κομβικό σημείο για κάθε πληροφορία που σχετίζεται με το αποτέλεσμα των τεστ αντοχής.

Τα στοιχεία που θα γνωστοποιούνται στα πρότυπα της ΕΑΤ θα καλύπτουν τη σύνθεση των κεφαλαίων των τραπεζών, τα σταθμισμένα στοιχεία ενεργητικού (RWAs), τα κέρδη και τις ζημίες (L&P), την έκθεση των τραπεζών στο κρατικό χρέος, τους πιστωτικούς κινδύνους και την τιτλοποίηση στοιχείων ενεργητικού.

Επιπλέον, για πρώτη φορά, η ΕΑΤ θα αποκαλύψει τον κύριο βασικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας με πλήρη εφαρμογή (CRR / CRD4 Common Equity Tier 1 - CET1) για κάθε τράπεζα.

Η γνωστοποίηση των στοιχείων των τραπεζών θα βασίζεται στο αποτέλεσμα της άσκησης από το τέλος του 2013 μέχρι το τέλος του 2016.